OptionLAB

LE LABORATOIRE DES OPTIONS

La complexité
devient claire.

Explorez vos hypothèses.
Comprenez leur impact.

Simulation pédagogique Modèle Black–Scholes

Votre scénario

Taux & dividendes +

Hypothèses libres · Données saisies manuellement

01 / VALORISER

Comprendre le prix d’une option.

Ajustez les paramètres pour explorer la valeur théorique de votre contrat.

PRIX THÉORIQUE

—Call européen

Valeur par titre · Modèle Black–Scholes

Sensibilité au sous-jacent

À paramètres constants
Prix théorique┆ Cours de référence
Comprendre ce résultat L’essentiel, simplement
LAB / NOTE

Une valeur théorique exprime un scénario. Elle ne prédit pas le prochain cours de marché.

OPTIONLAB / GUIDE

Un laboratoire,
quatre façons d’apprendre.

01 — Pricer
Calculez le prix d’un call ou d’un put européen avec un dividende continu.
02 — Volatilité implicite
Retrouvez la volatilité compatible avec un prix observé, par dichotomie.
03 — Stratégies
Visualisez un profit ou une perte à l’échéance, hors frais et financement.
04 — Couverture
Estimez une couverture delta instantanée de contrats vendus. Elle doit évoluer avec le marché.

Aucune donnée de marché en direct. Taux et volatilité constants, absence de frais et d’exercice anticipé : ce modèle est volontairement simplifié. Les montants sont exprimés en dollars par titre, sauf indication contraire.